Сравнение WGFIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGFIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | -10.88% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.41% против 9.98% соответственно.
WGFIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 9.41%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGFIX и GLIFX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
WGFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
WGFIX
GLIFX
Сравнение WGFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGFIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.28 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.90 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.78 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 11.41 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGFIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.28 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между WGFIX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и GLIFX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.97%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 95.97% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и GLIFX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGFIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -29.65% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.00% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -17.15% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -29.65% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -6.13% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -3.35% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.19% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и GLIFX
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGFIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.77% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.40% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 10.73% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 10.71% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.25% | +5.53% |