Сравнение WFIVX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -13.58% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и GQEIX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
WFIVX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
WFIVX
GQEIX
Сравнение WFIVX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.77 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 1.97 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и GQEIX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и GQEIX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -28.48% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.30% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -20.44% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.26% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -5.69% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.40% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и GQEIX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.76% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.32% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.44% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.88% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.88% | -0.71% |