PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - WFH tracks the Solactive Remote Work Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WFH charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности WFH и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%29.44%

Correlation

The correlation between WFH and XT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between WFH and XT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и XT

Секторы
WFH
XT

Технологии

86.2%
43.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.9%

Промышленность

2.2%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

WFH
86.2%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
XT
7.9%

Промышленность

WFH
2.2%
XT
10.1%

Сырьевые материалы

WFH

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

WFH

-

XT
0.0%

Энергетика

WFH

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

WFH

-

XT
3.3%

Здравоохранение

WFH

-

XT
23.4%

Недвижимость

WFH

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

WFH

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

WFH vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и XT

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.08%

—

Сравнение комиссий WFH и XT

WFH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и XT

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

WFH and XT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WFH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WFH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.91% for WFH.

WFH tracks Solactive Remote Work Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор