PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFH с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFH с TIME

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Work From Home ETF (WFH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

WFH и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive Remote Work Index. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFH или TIME.

Корреляция

Корреляция между WFH и TIME составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFH и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFH:

0.53

TIME:

0.26

Коэф-т Сортино

WFH:

0.93

TIME:

0.47

Коэф-т Омега

WFH:

1.13

TIME:

1.06

Коэф-т Кальмара

WFH:

0.41

TIME:

0.22

Коэф-т Мартина

WFH:

1.67

TIME:

0.63

Индекс Язвы

WFH:

8.60%

TIME:

8.54%

Дневная вол-ть

WFH:

26.59%

TIME:

20.96%

Макс. просадка

WFH:

-51.23%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

WFH:

-21.70%

TIME:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, WFH показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -5.27%.

WFH

С начала года

-4.77%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-3.15%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIME

С начала года

-5.27%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-8.65%

1 год

5.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFH и TIME

WFH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
WFH
Direxion Work From Home ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFH и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
Ранг риск-скорректированной доходности WFH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFH c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFH на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFH и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и TIME

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TIME в 16.72%

TTM20242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.51%0.50%0.67%0.42%0.79%0.87%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		16.72%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFH и TIME

Максимальная просадка WFH за все время составила -51.23%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFH и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и TIME

Direxion Work From Home ETF (WFH) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что WFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...