PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WFH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%22.65%

Correlation

The correlation between WFH and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between WFH and SPY has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и SPY

Секторы
WFH
SPY

Технологии

86.2%
35.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.3%

Промышленность

2.2%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

WFH
86.2%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
SPY
10.3%

Промышленность

WFH
2.2%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

WFH

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

WFH

-

SPY
4.8%

Энергетика

WFH

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

WFH

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

WFH

-

SPY
8.4%

Недвижимость

WFH

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

WFH

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с AISWFH с KROPWFH с IDGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WFH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий WFH и SPY

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и SPY

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for WFH.

WFH is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. WFH tracks Solactive Remote Work Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор