PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFH с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFH с ITB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

WFH и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive Remote Work Index. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFH или ITB.

Корреляция

Корреляция между WFH и ITB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFH и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFH:

0.53

ITB:

-0.51

Коэф-т Сортино

WFH:

0.93

ITB:

-0.56

Коэф-т Омега

WFH:

1.13

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

WFH:

0.41

ITB:

-0.42

Коэф-т Мартина

WFH:

1.67

ITB:

-0.89

Индекс Язвы

WFH:

8.60%

ITB:

15.62%

Дневная вол-ть

WFH:

26.59%

ITB:

28.28%

Макс. просадка

WFH:

-51.23%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

WFH:

-21.70%

ITB:

-28.26%

Доходность по периодам

С начала года, WFH показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -10.35%.

WFH

С начала года

-4.77%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-3.15%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-10.35%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-23.38%

1 год

-14.38%

5 лет

20.21%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFH и ITB

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

WFH
Direxion Work From Home ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFH и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
Ранг риск-скорректированной доходности WFH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFH c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFH на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFH и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и ITB

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ITB в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.51%0.50%0.67%0.42%0.79%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.07%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок WFH и ITB

Максимальная просадка WFH за все время составила -51.23%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFH и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и ITB

Direxion Work From Home ETF (WFH) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что WFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...