PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WFH charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности WFH и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%30.92%

Correlation

The correlation between WFH and ITB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between WFH and ITB has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и ITB

Секторы
WFH
ITB

Технологии

86.2%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
71.8%

Промышленность

2.2%
19.1%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WFH
86.2%
ITB

-

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
ITB
71.8%

Промышленность

WFH
2.2%
ITB
19.1%

Сырьевые материалы

WFH

-

ITB
8.6%

Потребительский защитный сектор

WFH

-

ITB

-

Энергетика

WFH

-

ITB

-

Финансовые услуги

WFH

-

ITB

-

Здравоохранение

WFH

-

ITB

-

Недвижимость

WFH

-

ITB
0.5%

Коммунальные услуги

WFH

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с AISWFH с SPYWFH с KROPWFH с IDGT
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

WFH vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.11

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и ITB

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-86.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-26.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-37.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и ITB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.99%

—

Сравнение комиссий WFH и ITB

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и ITB

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and ITB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

ITB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.91% for WFH.

WFH is categorized as Technology Equities, while ITB is Building & Construction. WFH tracks Solactive Remote Work Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.42% for ITB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор