PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности WFH и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%74.60%

Correlation

The correlation between WFH and SPXL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between WFH and SPXL has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и SPXL

Секторы
WFH
SPXL

Технологии

86.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%
2.2%

Промышленность

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

WFH
86.2%
SPXL
8.5%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
SPXL
2.2%

Промышленность

WFH
2.2%
SPXL
1.7%

Сырьевые материалы

WFH

-

SPXL
0.4%

Потребительский защитный сектор

WFH

-

SPXL
1.1%

Энергетика

WFH

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

WFH

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

WFH

-

SPXL
1.9%

Недвижимость

WFH

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

WFH

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

WFH vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и SPXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.41%

—

Сравнение комиссий WFH и SPXL

WFH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и SPXL

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and SPXL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WFH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WFH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

WFH has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.52% for SPXL.

WFH is categorized as Technology Equities, while SPXL is Leveraged Equities. WFH tracks Solactive Remote Work Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор