Сравнение WFDDX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFDDX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | -5.44% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 20.79% соответственно.
WFDDX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 11.17%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и KMKAX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
WFDDX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
WFDDX
KMKAX
Сравнение WFDDX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFDDX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.76 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFDDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и KMKAX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.16% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и KMKAX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFDDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -65.57% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -19.64% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -31.56% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -31.56% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -10.45% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -15.53% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 10.65% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и KMKAX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFDDX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.05% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 17.86% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 24.60% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 26.44% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.39% | +5.76% |