Сравнение WFDDX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFDDX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | -5.44% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции WFDDX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.61% соответственно.
WFDDX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 11.17%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и BARIX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
WFDDX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
WFDDX
BARIX
Сравнение WFDDX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFDDX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.98 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFDDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и BARIX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.16% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и BARIX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFDDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -37.44% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.12% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -37.44% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -37.44% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -9.21% | -27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -6.74% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.41% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и BARIX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFDDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 3.91% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 11.83% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.02% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 19.65% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 19.84% | +9.31% |