Сравнение WFBIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и DFXIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFBIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
DFXIX
Сравнение WFBIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.27 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.40 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.56 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и DFXIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и DFXIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -10.51% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.69% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -10.51% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.29% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.34% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и DFXIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.09% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.84% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.85% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 3.58% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 29.85% | -24.70% |