Сравнение WFBIX с BCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и BCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции BCRIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.60% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и BCRIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCRIX в 0.28%.
Доходность на риск
WFBIX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
BCRIX
Сравнение WFBIX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.37 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и BCRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и BCRIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BCRIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и BCRIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -20.21% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.09% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.05% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -20.21% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.57% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.11% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и BCRIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.46% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.54% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.01% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.04% | +0.11% |