Сравнение BCRIX с DUTMX
BCRIX (BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, BCRIX returned 1.58%/yr vs 0.44%/yr for DUTMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCRIX charges 0.28%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и DUTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BCRIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.58% против 0.44% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.58%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.44%
Сравнение доходности по годам BCRIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 0.28% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.88% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Correlation
The correlation between BCRIX and DUTMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between BCRIX and DUTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCRIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
BCRIX
DUTMX
Сравнение BCRIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.24 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и DUTMX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и DUTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -30.53% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -4.05% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -8.67% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -30.53% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -30.53% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -14.81% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.94% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и DUTMX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.35%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.87% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.75% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 8.83% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.08% | -2.02% |
Сравнение комиссий BCRIX и DUTMX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и DUTMX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DUTMX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.68% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.49% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
BCRIX and DUTMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to BCRIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, BCRIX dropped -20.21% vs DUTMX's -30.53%.
BCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCRIX и DUTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор