Сравнение BCRIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BCRIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.55% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и DUTMX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
BCRIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
BCRIX
DUTMX
Сравнение BCRIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.94 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 2.41 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и DUTMX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и DUTMX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -30.53% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.08% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -30.53% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -30.53% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -15.18% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.85% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.98% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и DUTMX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.62% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 6.59% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 8.86% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 7.06% | -2.02% |