PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.11% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с MCDWXAPBDX с QDIBX

Сравнение комиссий WFBIX и APBDX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

APBDX
Cavanal Hill Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.95

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APBDX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.01

-0.06

Корреляция

Корреляция между WFBIX и APBDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и APBDX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и APBDX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.21%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.90%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.21%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-18.21%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.98%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.58%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и APBDX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.51%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.45%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.70%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.72%

+0.43%