PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с APBDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.92%/yr vs 1.10%/yr for APBDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.72%/yr for APBDX.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WFBIX на уровне 0.65% и APBDX на уровне 0.65%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.10% соответственно.

WFBIX

1 день
0.44%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.42%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.92%
10 лет*
1.92%

APBDX

1 день
0.47%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.97%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.65%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.65%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Correlation

The correlation between WFBIX and APBDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1993 г.

0.87

The correlation between WFBIX and APBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APUSXAPBDX с APLIXAPBDX с MCDWXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с FEDUX

Доходность на риск

WFBIX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFBIXAPBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.64

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

3.96

+0.12

WFBIX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APBDX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и APBDX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и APBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.21%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.83%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.81%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.21%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-18.21%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.92%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.58%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и APBDX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.98%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.69%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.83%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

5.74%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.73%

+0.44%

Сравнение комиссий WFBIX и APBDX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и APBDX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности APBDX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.72%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.90%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

WFBIX and APBDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFBIX has higher volatility (1.24%) compared to APBDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs APBDX's -18.21%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и APBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор