PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WF1E.DE с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WF1E.DE returned 20.18%/yr vs 15.53%/yr for XLF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WF1E.DE charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WF1E.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.13%.

WF1E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.72%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
1.01%
1 месяц
2.88%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-0.70%
1 год
4.16%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и XLF

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		1.34%13.85%32.68%14.22%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.13%1.27%39.17%13.51%

Correlation

The correlation between WF1E.DE and XLF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.59

The correlation between WF1E.DE and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с SC0Y.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXH2.DE
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

WF1E.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.27

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.45

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.31

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

0.74

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.22

+1.12

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и XLF

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки XLF в -79.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WF1E.DEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-79.76%

+59.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.46%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-20.87%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-8.01%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-21.77%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.62%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и XLF

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 3.46%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WF1E.DEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.12%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.41%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.26%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.60%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

22.67%

-8.18%

Сравнение комиссий WF1E.DE и XLF

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и XLF

WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

WF1E.DE and XLF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for WF1E.DE.

WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WF1E.DE and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WF1E.DE и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор