PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с EXH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с EXH2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE).

WF1E.DE и EXH2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и EXH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EXH2.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.82%12.00%17.32%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у EXH2.DE с доходностью -4.82%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXH2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.71%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с NQSE.DEEXH2.DE с SC0Y.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и EXH2.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEEXH2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.09

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.25

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.39

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

1.15

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. EXH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа EXH2.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и EXH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEEXH2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.58

+0.68

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и EXH2.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и EXH2.DE

WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и EXH2.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EXH2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEEXH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-42.02%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.11%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.90%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.91%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.46%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и EXH2.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEEXH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.53%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.15%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.59%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.29%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

20.31%

-5.69%