PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с SC0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с SC0Y.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE).

WF1E.DE и SC0Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и SC0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и SC0Y.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SC0Y.DE с доходностью -2.16%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и SC0Y.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0Y.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DESC0Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

2.67

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. SC0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0Y.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и SC0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DESC0Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.53

+0.73

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и SC0Y.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и SC0Y.DE

Ни WF1E.DE, ни SC0Y.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и SC0Y.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SC0Y.DE в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и SC0Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DESC0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-46.88%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.16%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.16%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.19%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.37%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и SC0Y.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DESC0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.60%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.95%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.52%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.94%

-5.32%