Сравнение WF1E.DE с WELY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE).
WF1E.DE и WELY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и WELY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и WELY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.33% | 17.51% | 33.70% | 13.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WF1E.DE показывает доходность -4.28%, а WELY.DE немного ниже – -4.33%.
WF1E.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELY.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и WELY.DE
И WF1E.DE, и WELY.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. WELY.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
WELY.DE
Сравнение WF1E.DE c WELY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | WELY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.82 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и WELY.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и WELY.DE
WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и WELY.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, примерно равная максимальной просадке WELY.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и WELY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -19.85% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -14.99% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.22% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.19% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.18% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и WELY.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеют волатильность 5.08% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | WELY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.26% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.15% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.12% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.02% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.02% | -0.39% |