PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WF1E.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и 5ESG.DE


2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.28%13.85%32.68%14.22%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
-2.64%5.31%31.42%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.64%.


WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

5ESG.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
12.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
13.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Сравнение комиссий WF1E.DE и 5ESG.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WF1E.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WF1E.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.05

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.69

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

9.67

-7.93

WF1E.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WF1E.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.08

+0.17

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и 5ESG.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и 5ESG.DE

Ни WF1E.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и 5ESG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WF1E.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-23.40%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.71%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.70%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.98%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и 5ESG.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WF1E.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.64%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.33%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.91%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.23%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.95%

-2.32%