Сравнение WF1E.DE с VFH
WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WF1E.DE returned 20.18%/yr vs 16.32%/yr for VFH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WF1E.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и VFH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WF1E.DE торгуется в EUR, в то время как VFH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WF1E.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -1.86%.
WF1E.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 1.34% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
VFH Vanguard Financials ETF | -1.86% | 1.27% | 39.05% | 16.07% |
Correlation
The correlation between WF1E.DE and VFH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between WF1E.DE and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. VFH — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
VFH
Сравнение WF1E.DE c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.00 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.26 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и VFH
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки VFH в -75.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WF1E.DE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -75.08% | +55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -13.41% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -22.35% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -7.57% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -18.94% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.48% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и VFH
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.17% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.54% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 15.59% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 19.23% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 23.03% | -8.54% |
Сравнение комиссий WF1E.DE и VFH
WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и VFH
WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.52% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WF1E.DE and VFH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for WF1E.DE.
WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for WF1E.DE and 0.09% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для WF1E.DE и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор