PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WF1E.DE с IXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WF1E.DE returned 20.18%/yr vs 19.76%/yr for IXG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WF1E.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WF1E.DE торгуется в EUR, в то время как IXG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 2.72%.

WF1E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.72%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
-0.17%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.72%
6 месяцев
5.35%
1 год
13.33%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и IXG

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		1.34%13.85%32.68%14.22%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.72%13.29%33.99%11.83%

Correlation

The correlation between WF1E.DE and IXG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.67

The correlation between WF1E.DE and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с SC0Y.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXH2.DE
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

WF1E.DE vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.01

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.43

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

4.47

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.23

+1.11

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и IXG

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки IXG в -75.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WF1E.DEIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-75.52%

+55.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.83%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-17.89%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-19.51%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и IXG

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 3.46% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WF1E.DEIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.07%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.19%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.27%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

19.86%

-5.37%

Сравнение комиссий WF1E.DE и IXG

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и IXG

WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WF1E.DE and IXG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WF1E.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WF1E.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WF1E.DE and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WF1E.DE и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор