PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WF1E.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.

WF1E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.72%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		1.34%8.39%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%10.65%

Correlation

The correlation between WF1E.DE and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с SC0Y.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXH2.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

WF1E.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.98

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WF1E.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-7.57%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.20%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.39%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WF1E.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.22%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.22%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

12.22%

+2.27%

Часто задаваемые вопросы

WF1E.DE and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WF1E.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор