PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESWX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESWX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Al Frank Fund (VALAX).

WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WESWX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESWX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		-2.09%5.14%9.72%7.48%-7.14%22.02%2.33%26.97%-6.41%20.40%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, WESWX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.38% соответственно.

WESWX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-1.79%
1 год
3.04%
3 года*
7.05%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.09%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с WESWX:
WESWX с WEBAXWESWX с WESCXWESWX с AVERXWESWX с WEMMXWESWX с AUXFXWESWX с HDCTXWESWX с NEIMX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий WESWX и VALAX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

WESWX
TETON Westwood Equity Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

WESWX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESWX
Ранг доходности на риск WESWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESWXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.63

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.23

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.13

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

9.00

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESWXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.63

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между WESWX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и VALAX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		15.10%14.79%8.77%5.06%7.60%17.92%4.55%9.75%18.19%11.70%7.11%8.36%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок WESWX и VALAX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESWXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-61.26%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-13.03%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-25.81%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-38.22%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.56%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.83%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и VALAX

Текущая волатильность для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) составляет 3.61%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WESWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESWXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.61%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

10.48%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.57%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.70%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.29%

-2.96%