Сравнение WESWX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WESWX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции SVAIX немного впереди с 8.47%.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и SVAIX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
WESWX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
WESWX
SVAIX
Сравнение WESWX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.36 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.02 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.83 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.69 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.36 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и SVAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и SVAIX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и SVAIX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -50.62% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -11.78% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.13% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -36.53% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.83% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -7.75% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.67% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и SVAIX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.88% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.99% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.76% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.57% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.42% | +0.92% |