Сравнение WESWX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции WESWX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.46% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и HDCTX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
WESWX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
WESWX
HDCTX
Сравнение WESWX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.20 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.75 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.96 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 5.25 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.20 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и HDCTX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и HDCTX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -59.05% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -6.95% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -18.22% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -19.43% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -6.45% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и HDCTX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.15% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.30% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 11.06% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10.49% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 11.44% | +4.90% |