PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESWX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESWX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WESWX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESWX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		-0.40%5.14%9.72%7.48%-7.14%8.03%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

WESWX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.82%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.27%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с WESWX:
WESWX с WEBAXWESWX с WESCXWESWX с WEMMXWESWX с AVERXWESWX с AUXFXWESWX с FGINXWESWX с HDCTX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий WESWX и GQHPX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

WESWX
TETON Westwood Equity Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

WESWX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESWX
Ранг доходности на риск WESWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESWX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESWX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESWXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.93

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.28

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.37

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

4.50

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESWXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между WESWX и GQHPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и GQHPX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		14.85%14.79%8.77%5.06%7.60%17.92%4.55%9.75%18.19%11.70%7.11%8.36%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESWX и GQHPX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESWXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-17.26%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.17%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-2.15%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.36%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.64%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и GQHPX

TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESWXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.66%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.98%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.90%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.67%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

12.67%

+3.67%