Сравнение WESWX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WESWX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESWX и FLCOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WESWX TETON Westwood Equity Fund	-0.40%	5.14%	9.72%	7.48%	-7.14%	22.02%	2.33%	26.97%	-6.41%	19.62%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	2.08%	15.90%	14.38%	11.48%	-7.57%	25.09%	2.87%	26.54%	-8.38%	10.90%

Доходность по периодам

С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

WESWX

1 день: 1.73%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 4.82%

3 года*: 7.66%

5 лет*: 5.30%

10 лет*: 8.27%

FLCOX

1 день: 2.13%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.08%

6 месяцев: 5.86%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 9.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TETON Westwood Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с WESWX:

WESWX с WEBAX WESWX с WESCX WESWX с WEMMX WESWX с AVERX WESWX с AUXFX WESWX с FGINX WESWX с HDCTX

Часто сравнивают с FLCOX:

FLCOX с VVIAX FLCOX с FXAIX FLCOX с VTV FLCOX с FLCSX FLCOX с SCHD FLCOX с SFLNX FLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий WESWX и FLCOX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

WESWX

TETON Westwood Equity Fund

FLCOX

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

WESWX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WESWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WESWX	FLCOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.02	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	1.48	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.22	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.44	-0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.42	6.76	-4.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WESWX	FLCOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.02	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.62	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.54	-0.12

Корреляция

Корреляция между WESWX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и FLCOX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WESWX TETON Westwood Equity Fund	14.85%	14.79%	8.77%	5.06%	7.60%	17.92%	4.55%	9.75%	18.19%	11.70%	7.11%	8.36%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	1.48%	1.51%	1.92%	1.99%	2.01%	1.55%	2.28%	3.82%	2.79%	0.60%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESWX и FLCOX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WESWX	FLCOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.38%	-38.28%	-14.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.60%	-11.81%	+2.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.50%	-19.00%	+1.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-4.82%	-0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.60%	-4.52%	-5.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.35%	2.51%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и FLCOX

Текущая волатильность для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WESWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WESWX	FLCOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.15%	4.38%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.63%	8.29%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.98%	15.73%	-1.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.11%	14.83%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.34%	17.73%	-1.39%

Сравнение WESWX с FLCOX

Доходность

Сравнение доходности WESWX и FLCOX

Сравнение доходности по годам WESWX и FLCOX

Доходность по периодам

WESWX

FLCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WESWX и FLCOX

Доходность на риск

WESWX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

WESWX

FLCOX

Сравнение WESWX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WESWX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и FLCOX

Просадки

Сравнение просадок WESWX и FLCOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и FLCOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)