Сравнение WESRX с PACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и PACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и PACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 2.71% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям PACIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.83% соответственно.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
PACIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и PACIX
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PACIX в 1.12%.
Доходность на риск
WESRX vs. PACIX — Ранг доходности на риск
WESRX
PACIX
Сравнение WESRX c PACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | PACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.18 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 11.37 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и PACIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и PACIX
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PACIX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.45% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и PACIX
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и PACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -43.86% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -7.85% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -26.71% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -28.74% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -5.39% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.86% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.20% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и PACIX
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеют волатильность 6.75% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.88% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.01% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 13.27% | +0.18% |