PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESRX с CNSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX).

WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WESRX и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESRX и CNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CNSDX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям CNSDX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.97% соответственно.

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Invesco Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CXGCX
Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с FISCXCNSDX с PBXIXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с AVKCNSDX с LCFYX

Сравнение комиссий WESRX и CNSDX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund

Доходность на риск

WESRX vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESRXCNSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.59

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.79

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESRX vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESRXCNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между WESRX и CNSDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и CNSDX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности CNSDX в 11.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%

Просадки

Сравнение просадок WESRX и CNSDX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и CNSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESRXCNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-39.33%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.09%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-22.73%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-24.19%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.44%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.94%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.38%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и CNSDX

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) имеют волатильность 6.75% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESRXCNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

12.93%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.04%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

12.03%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

12.63%

+0.82%