PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WESRX с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESRX с CNSDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WESRX (TETON Convertible Securities Fund) and CNSDX (Invesco Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, WESRX returned 8.85%/yr vs 10.92%/yr for CNSDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WESRX charges 1.15%/yr vs 0.68%/yr for CNSDX.

Доходность

Сравнение доходности WESRX и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у CNSDX с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям CNSDX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.92% соответственно.

WESRX

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
6.21%
С начала года
14.14%
1 год
23.54%
3 года*
13.38%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.85%

CNSDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
10.74%
С начала года
17.34%
1 год
25.10%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESRX и CNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		14.14%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		17.34%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%

Correlation

The correlation between WESRX and CNSDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г.

0.77

The correlation between WESRX and CNSDX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Invesco Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с PBXIXWESRX с FISCX
Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с PBXIXCNSDX с PCONXCNSDX с FISCXCNSDX с NCZCNSDX с ANNPXCNSDX с LCFYX

Доходность на риск

WESRX vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WESRXCNSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.05

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.20

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

10.26

-4.57

WESRX vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNSDX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WESRX и CNSDX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и CNSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESRXCNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-39.33%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-8.09%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.32%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-22.73%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-24.19%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.42%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-6.89%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.51%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и CNSDX

Текущая волатильность для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WESRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESRXCNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.48%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.12%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

12.61%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

12.98%

+0.61%

Сравнение комиссий WESRX и CNSDX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и CNSDX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности CNSDX в 10.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		10.01%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.76%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WESRX and CNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNSDX has higher volatility (5.48%) compared to WESRX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WESRX dropped -51.81% vs CNSDX's -39.33%.

CNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESRX и CNSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор