Сравнение WESCX с WESWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и TETON Westwood Equity Fund (WESWX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и WESWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и WESWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у WESWX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции WESWX по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.27% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и WESWX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WESWX в 1.64%.
Доходность на риск
WESCX vs. WESWX — Ранг доходности на риск
WESCX
WESWX
Сравнение WESCX c WESWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и TETON Westwood Equity Fund (WESWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | WESWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.35 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.59 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.59 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 2.42 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | WESWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.35 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и WESWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и WESWX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности WESWX в 14.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и WESWX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки WESWX в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и WESWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | WESWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -52.38% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -9.60% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -17.50% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -36.42% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.30% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -9.60% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.35% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и WESWX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с TETON Westwood Equity Fund (WESWX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WESWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | WESWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.15% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 7.63% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 13.98% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 14.11% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.34% | +7.33% |