Сравнение WESWX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.24% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
NEIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и NEIMX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
WESWX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
WESWX
NEIMX
Сравнение WESWX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.66 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.32 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.39 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 11.94 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.66 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.03 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и NEIMX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и NEIMX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -92.94% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -6.92% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -92.94% | +75.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -92.94% | +56.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -90.08% | +84.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -9.93% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и NEIMX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.82% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.50% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.63% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 576.30% | -562.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 407.54% | -391.20% |