PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESCX с RPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESCX с RPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX).

WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WESCX и RPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESCX и RPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-18.39%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у RPMAX с доходностью 1.54%.

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Reinhart Genesis PMV Fund

Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с SSLCXWESCX с CSMDXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX
Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX

Сравнение комиссий WESCX и RPMAX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RPMAX в 1.20%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund

Доходность на риск

WESCX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESCXRPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.62

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.03

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.07

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

3.76

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESCX vs. RPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа RPMAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и RPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESCXRPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.62

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между WESCX и RPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и RPMAX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности RPMAX в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESCX и RPMAX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и RPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESCXRPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.60%

-45.05%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.29%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-23.65%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.40%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-6.69%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и RPMAX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESCXRPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

6.11%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.20%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

22.49%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.93%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.90%

+0.77%