Сравнение WEMMX с MSCGX
WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) and MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WEMMX returned 6.84%/yr vs 7.50%/yr for MSCGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WEMMX charges 1.41%/yr vs 0.48%/yr for MSCGX.
Доходность
Сравнение доходности WEMMX и MSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEMMX показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у MSCGX с доходностью 15.68%.
WEMMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.89%
MSCGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEMMX и MSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 25.94% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 4.72% |
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | 15.68% | 6.52% | 13.39% | 15.35% | -16.91% | 24.32% | 12.40% | 5.34% |
Correlation
The correlation between WEMMX and MSCGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between WEMMX and MSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEMMX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск
WEMMX
MSCGX
Сравнение WEMMX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEMMX | MSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.41 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 12.29 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEMMX и MSCGX
Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, примерно равная максимальной просадке MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и MSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEMMX | MSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -41.30% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.22% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -24.28% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -35.66% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -12.65% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.47% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEMMX и MSCGX
TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WEMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEMMX | MSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.56% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.83% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 16.23% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.85% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.44% | -4.95% |
Сравнение комиссий WEMMX и MSCGX
WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSCGX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEMMX и MSCGX
Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности MSCGX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | 6.66% | 7.71% | 10.73% | 3.77% | 8.42% | 20.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 18.11% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
WEMMX and MSCGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEMMX has higher volatility (5.28%) compared to MSCGX (4.56%). In terms of maximum drawdown, WEMMX dropped -42.48% vs MSCGX's -41.30%.
WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEMMX и MSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор