PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с PSCI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while PSCI is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности WELD и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PSCI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
7.69%
С начала года
18.93%
1 год
29.87%
3 года*
20.09%
5 лет*
15.41%
10 лет*
14.97%
Всё время*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и PSCI

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		-1.06%

Correlation

The correlation between WELD and PSCI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов WELD и PSCI

Секторы
WELD
PSCI

Промышленность

74.5%
82.7%

Технологии

12.5%
7.8%

Сырьевые материалы

7.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.7%

Энергетика

1.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
PSCI
82.7%

Технологии

WELD
12.5%
PSCI
7.8%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
PSCI
0.9%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
PSCI
7.7%

Энергетика

WELD
1.0%
PSCI
1.8%

Коммуникационные услуги

WELD

-

PSCI
0.3%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

PSCI

-

Финансовые услуги

WELD

-

PSCI
0.1%

Здравоохранение

WELD

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

WELD

-

PSCI
0.9%

Коммунальные услуги

WELD

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCX

Доходность на риск

WELD vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.73

—

WELD vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и PSCI

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-45.55%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-4.31%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.87%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и PSCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

21.55%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

22.90%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

25.23%

+7.25%

Сравнение комиссий WELD и PSCI

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и PSCI

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.33%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and PSCI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

PSCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for WELD.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.29% for PSCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор