PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с PRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. WELD is actively managed, while PRN is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности WELD и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PRN

1 день
0.23%
1 месяц
-13.25%
6 месяцев
12.04%
С начала года
26.88%
1 год
36.53%
3 года*
27.49%
5 лет*
17.76%
10 лет*
16.68%
Всё время*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и PRN

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		-13.25%

Correlation

The correlation between WELD and PRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов WELD и PRN

Секторы
WELD
PRN

Промышленность

74.5%
71.6%

Технологии

12.5%
22.0%

Сырьевые материалы

7.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
2.5%

Энергетика

1.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
PRN
71.6%

Технологии

WELD
12.5%
PRN
22.0%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
PRN
1.4%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
PRN
2.5%

Энергетика

WELD
1.0%
PRN
1.6%

Коммуникационные услуги

WELD

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

PRN

-

Финансовые услуги

WELD

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

WELD

-

PRN

-

Недвижимость

WELD

-

PRN
2.3%

Коммунальные услуги

WELD

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

WELD vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.01

—

WELD vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и PRN

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-59.88%

+47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-15.66%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-10.81%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и PRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

32.29%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

25.77%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

24.60%

+7.88%

Сравнение комиссий WELD и PRN

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и PRN

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and PRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

PRN has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.60% for PRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор