PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с FNDE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). WELD is actively managed, while FNDE is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности WELD и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FNDE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.14%
1 год
24.57%
3 года*
19.07%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.83%
Всё время*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и FNDE

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		-1.23%

Correlation

The correlation between WELD and FNDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов WELD и FNDE

Секторы
WELD
FNDE

Промышленность

74.5%
4.6%

Технологии

12.5%
22.3%

Сырьевые материалы

7.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.9%

Энергетика

1.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

WELD
74.5%
FNDE
4.6%

Технологии

WELD
12.5%
FNDE
22.3%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
FNDE
12.0%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
FNDE
8.9%

Энергетика

WELD
1.0%
FNDE
13.2%

Коммуникационные услуги

WELD

-

FNDE
6.6%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

FNDE
3.3%

Финансовые услуги

WELD

-

FNDE
25.0%

Здравоохранение

WELD

-

FNDE
0.4%

Недвижимость

WELD

-

FNDE
1.4%

Коммунальные услуги

WELD

-

FNDE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

WELD vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.74

—

WELD vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и FNDE

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-43.55%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-4.52%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-11.64%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и FNDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

16.06%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

17.07%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

19.13%

+13.35%

Сравнение комиссий WELD и FNDE

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и FNDE

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.69%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and FNDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

FNDE has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Tema and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.39% for FNDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор