Сравнение WELD с DBMF
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности WELD и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам WELD и DBMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.57% |
Correlation
The correlation between WELD and DBMF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. DBMF — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение WELD c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и DBMF
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -20.39% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -1.03% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.50% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 12.63% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 12.45% | +20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 12.37% | +20.11% |
Сравнение комиссий WELD и DBMF
WELD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и DBMF
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.11% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and DBMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Tema and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для WELD и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор