PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с CGDV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности WELD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

CGDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
9.82%
С начала года
12.11%
1 год
21.34%
3 года*
22.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и CGDV

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-0.40%

Correlation

The correlation between WELD and CGDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов WELD и CGDV

Секторы
WELD
CGDV

Промышленность

74.5%
13.6%

Технологии

12.5%
34.5%

Сырьевые материалы

7.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.6%

Энергетика

1.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

WELD
74.5%
CGDV
13.6%

Технологии

WELD
12.5%
CGDV
34.5%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
CGDV
2.8%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
CGDV
12.6%

Энергетика

WELD
1.0%
CGDV
3.9%

Коммуникационные услуги

WELD

-

CGDV
9.8%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

CGDV
5.8%

Финансовые услуги

WELD

-

CGDV
6.7%

Здравоохранение

WELD

-

CGDV
8.2%

Недвижимость

WELD

-

CGDV
1.0%

Коммунальные услуги

WELD

-

CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO

Доходность на риск

WELD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.17

—

WELD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и CGDV

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-21.82%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-1.72%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.54%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и CGDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

12.41%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

15.50%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

15.50%

+16.98%

Сравнение комиссий WELD и CGDV

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и CGDV

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.20%1.29%1.60%1.65%1.36%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and CGDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

CGDV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tema and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.33% for CGDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор