PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD.DE с SPYU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELD.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - WELD.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities while SPYU.DE tracks the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELD.DE returned 11.09%/yr vs 16.61%/yr for SPYU.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 13.06%.

WELD.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.45%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.82%
3 года*
11.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.21%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.08%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD.DE и SPYU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		6.78%18.60%10.09%1.57%9.15%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.06%34.39%0.99%13.57%15.16%

Correlation

The correlation between WELD.DE and SPYU.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between WELD.DE and SPYU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с ZPDU.DE
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Доходность на риск

WELD.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DESPYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.79

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.37

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.59

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

10.13

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYU.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DESPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.57

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и SPYU.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и SPYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELD.DESPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-32.98%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.43%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.44%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.24%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.63%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и SPYU.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) составляет 4.02%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELD.DESPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.85%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.96%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

14.86%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

16.01%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.05%

-3.70%

Сравнение комиссий WELD.DE и SPYU.DE

И WELD.DE, и SPYU.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и SPYU.DE

Ни WELD.DE, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELD.DE and SPYU.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELD.DE and SPYU.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WELD.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD.DE и SPYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор