Сравнение WELD.DE с EXH9.DE
WELD.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both Utilities Equities funds - WELD.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities while EXH9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELD.DE returned 11.09%/yr vs 16.47%/yr for EXH9.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD.DE charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELD.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELD.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%.
WELD.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам WELD.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELD.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc | 6.78% | 18.60% | 10.09% | 1.57% | 9.15% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | 15.77% |
Correlation
The correlation between WELD.DE and EXH9.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between WELD.DE and EXH9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
WELD.DE
EXH9.DE
Сравнение WELD.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELD.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.44 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.54 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.42 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WELD.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -51.33% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.45% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -13.67% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.32% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -16.67% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.69% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) составляет 4.02%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.89% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.89% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 14.75% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.00% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.03% | -3.68% |
Сравнение комиссий WELD.DE и EXH9.DE
WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD.DE и EXH9.DE
WELD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
WELD.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
WELD.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELD.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELD.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор