Сравнение WEEL с AMDY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs 188.40% for AMDY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 17.73% | 3.10% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.93% | -15.83% |
Correlation
The correlation between WEEL and AMDY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.52 |
The correlation between WEEL and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. AMDY — Ранг доходности на риск
WEEL
AMDY
Сравнение WEEL c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.87 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 15.32 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и AMDY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -53.92% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -27.59% | +22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.61% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -17.73% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 12.35% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и AMDY
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 2.95%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 20.32% | -17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 43.45% | -37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 56.04% | -47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 46.88% | -34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 46.88% | -34.09% |
Сравнение комиссий WEEL и AMDY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и AMDY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and AMDY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to WEEL (2.95%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 16.10% for WEEL. On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 16.00% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор