PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEK с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEK и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и SCHO


2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
0.87%3.37%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Weekly T-Bill ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий WEEK и SCHO

WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WEEK vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEKSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

2.44

+7.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

3.92

+15.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.50

+3.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

4.42

+26.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

17.32

+252.38

WEEK vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEKSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

2.44

+7.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

1.00

+8.81

Корреляция

Корреляция между WEEK и SCHO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и SCHO

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
3.83%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и SCHO

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEKSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-5.69%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.86%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.61%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и SCHO

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEKSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.52%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.87%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

1.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.97%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

1.55%

-1.14%