Сравнение WEEK с GBIL
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. WEEK is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, WEEK returned 3.71% vs 3.82% for GBIL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEK показывает доходность 1.84%, а GBIL немного ниже – 1.83%.
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 3.37% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.83% | 3.45% |
Correlation
The correlation between WEEK and GBIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. GBIL — Ранг доходности на риск
WEEK
GBIL
Сравнение WEEK c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -114.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.31 | 63.62 | -59.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.72 | 192.18 | -163.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.79 | 2,029.86 | -1,782.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и GBIL
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.76% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и GBIL
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WEEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.14% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 0.23% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.58% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.47% | -0.08% |
Сравнение комиссий WEEK и GBIL
WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и GBIL
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GBIL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.71% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and GBIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEK has higher volatility (0.13%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GBIL leads with 3.82% vs 3.71% for WEEK. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.82% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.
GBIL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.65% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.01 vs 8.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор