Сравнение WEEK с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
WEEK и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и CLOA
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WEEK vs. CLOA — Ранг доходности на риск
WEEK
CLOA
Сравнение WEEK c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.54 | 3.33 | +6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.73 | 4.52 | +15.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 2.21 | +2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.68 | 5.03 | +25.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 269.70 | 36.40 | +233.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | 3.33 | +6.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.81 | 5.13 | +4.67 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и CLOA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и CLOA
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и CLOA
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -1.34% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -1.10% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и CLOA
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.27% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.51% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 1.64% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.35% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.35% | -0.94% |