PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while PFFV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. CLOA is actively managed, while PFFV is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.74%/yr vs 7.51%/yr for PFFV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA и PFFV

2026 (YTD)202520242023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%5.35%

Correlation

The correlation between CLOA and PFFV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.10

The correlation between CLOA and PFFV shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с PFLDPFFV с VOO

Доходность на риск

CLOA vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOAPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.45
1.27

+6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.98
1.88

+12.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.23

+2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.02

1.61

+28.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

150.47

4.52

+145.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 7.45, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOAPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45

1.27

+6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.22

0.56

+4.66

Просадки

Сравнение просадок CLOA и PFFV

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOAPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-18.96%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-3.23%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-6.07%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-4.18%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.15%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и PFFV

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.15%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOAPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.79%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

2.84%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

4.12%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

8.84%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

8.69%

-7.37%

Сравнение комиссий CLOA и PFFV

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и PFFV

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CLOA and PFFV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (0.79%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs PFFV's -18.96%.

On 3-year performance, PFFV leads with 7.51% vs 6.74% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFFV has performed better with a 7.51% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for PFFV.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 4.96% for CLOA.

CLOA is categorized as CLO, while PFFV is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.25% for PFFV.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор