PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
4.65%
CLOA
PFFV

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 9.64%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFFV

С начала года

9.64%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

4.65%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOAPFFV
Коэф-т Шарпа9.301.94
Коэф-т Сортино16.502.85
Коэф-т Омега4.851.36
Коэф-т Кальмара26.691.50
Коэф-т Мартина225.2513.54
Индекс Язвы0.03%0.94%
Дневная вол-ть0.83%6.56%
Макс. просадка-1.34%-18.95%
Текущая просадка0.00%-2.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и PFFV

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и PFFV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.301.94
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.502.85
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.851.36
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.694.12
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2513.54
CLOA
PFFV

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
1.94
CLOA
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и PFFV

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PFFV в 7.34%


TTM2023202220212020
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.34%7.17%6.60%5.25%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и PFFV

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.15%
CLOA
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и PFFV

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
2.73%
CLOA
PFFV