PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAPFFV
Дох-ть с нач. г.6.19%10.68%
Дох-ть за 1 год7.81%15.41%
Коэф-т Шарпа9.652.41
Коэф-т Сортино17.253.57
Коэф-т Омега5.111.45
Коэф-т Кальмара27.431.58
Коэф-т Мартина237.9717.20
Индекс Язвы0.03%0.89%
Дневная вол-ть0.82%6.35%
Макс. просадка-1.34%-18.95%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и PFFV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и PFFV

С начала года, CLOA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 10.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
6.92%
CLOA
PFFV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и PFFV

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.97
PFFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.20

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и PFFV

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
2.41
CLOA
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и PFFV

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности PFFV в 7.27%


TTM2023202220212020
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.14%5.88%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.27%7.17%6.60%5.25%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и PFFV

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и PFFV

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.21%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
2.19%
CLOA
PFFV