Сравнение CLOA с PFFV

С начала года, CLOA показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFFV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLOA и PFFV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности PFFV в 8.35%

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PFFV.

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.