PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с LCGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с LCGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и LCGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%.

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX
Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG

Сравнение комиссий WEDIX и LCGFX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WEDIX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXLCGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.40

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.75

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.31

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

0.96

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа LCGFX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXLCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.40

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между WEDIX и LCGFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и LCGFX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности LCGFX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и LCGFX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и LCGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXLCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-62.95%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-20.59%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-17.85%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-21.57%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.67%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и LCGFX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.84%, в то время как у William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXLCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.30%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.19%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

22.32%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

21.78%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

21.24%

-13.97%