Сравнение WEBS с XTJL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -45.46%/yr vs 14.42%/yr for XTJL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | 11.90% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between WEBS and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between WEBS and XTJL shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. XTJL — Ранг доходности на риск
WEBS
XTJL
Сравнение WEBS c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.81 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 15.91 | -16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и XTJL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -23.24% | -76.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -5.12% | -48.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -16.70% | -73.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -0.04% | -99.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -3.99% | -87.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 0.90% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и XTJL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.34% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 5.61% | +40.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 7.35% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 15.12% | +67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 15.12% | +74.61% |
Сравнение комиссий WEBS и XTJL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и XTJL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.42% vs -45.46% for WEBS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.42% return vs -45.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор