Сравнение WEBS с MUU
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -16.44% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -30.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between WEBS and MUU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.37 |
The correlation between WEBS and MUU shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. MUU — Ранг доходности на риск
WEBS
MUU
Сравнение WEBS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 47.69 | -48.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 152.81 | -153.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и MUU
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -75.07% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -55.25% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -55.25% | -44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -23.62% | -67.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 17.31% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и MUU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 62.52% | -44.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 125.23% | -77.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 152.52% | -92.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 142.32% | -60.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 142.32% | -52.83% |
Сравнение комиссий WEBS и MUU
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и MUU
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and MUU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -16.44% for WEBS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.24% for MUU.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор