Сравнение WEBS с MUU
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -11.40% vs 2727.74% for MUU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
WEBS
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- -16.44%
- С начала года
- -8.78%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -8.78% | -40.66% | -30.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between WEBS and MUU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.37 |
The correlation between WEBS and MUU shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. MUU — Ранг доходности на риск
WEBS
MUU
Сравнение WEBS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 49.66 | -49.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 157.16 | -157.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и MUU
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -75.07% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -55.69% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -55.69% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.19% | -23.69% | -67.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 17.56% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и MUU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.61%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 61.71% | -43.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 125.18% | -77.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 152.35% | -92.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.24% | 142.17% | -59.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.47% | 142.17% | -52.70% |
Сравнение комиссий WEBS и MUU
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и MUU
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MUU в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.00% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and MUU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to WEBS (18.61%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs -11.40% for WEBS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.25% for MUU.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор