Сравнение WEBS с GLBL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -16.44% vs 23.01% for GLBL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for GLBL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и GLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у GLBL с доходностью 10.92%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
GLBL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и GLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -42.63% |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 10.92% | 20.14% | 5.49% |
Correlation
The correlation between WEBS and GLBL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between WEBS and GLBL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. GLBL — Ранг доходности на риск
WEBS
GLBL
Сравнение WEBS c GLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | GLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.11 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.99 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и GLBL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки GLBL в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | GLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -19.75% | -79.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -10.97% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -2.55% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -2.60% | -88.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.89% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и GLBL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | GLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 4.12% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 11.72% | +36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 14.45% | +45.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 16.61% | +65.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 16.61% | +72.88% |
Сравнение комиссий WEBS и GLBL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLBL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и GLBL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GLBL в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.77% | 0.86% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and GLBL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to GLBL (4.12%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs GLBL's -19.75%.
On 1-year performance, GLBL leads with 23.01% vs -16.44% for WEBS. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 23.01% return vs -16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.77% for GLBL.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while GLBL is Global Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.65% for GLBL.
GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и GLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор