PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с GLBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с GLBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -30.71% vs 31.50% for GLBL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for GLBL.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и GLBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -16.82%, что значительно ниже, чем у GLBL с доходностью 13.05%.

WEBS

1 день
5.89%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-14.14%
1 год
-30.71%
3 года*
-49.47%
5 лет*
-36.70%
10 лет*
—

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и GLBL

2026 (YTD)20252024
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-16.82%-40.66%-41.98%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%

Correlation

The correlation between WEBS and GLBL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.82

The correlation between WEBS and GLBL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с BDVLGLBL с FYLD

Доходность на риск

WEBS vs. GLBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c GLBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSGLBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.35

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.15

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.88

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.86

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. GLBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GLBL равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и GLBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSGLBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.35

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.43

-2.02

Просадки

Сравнение просадок WEBS и GLBL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки GLBL в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GLBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSGLBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-19.75%

-79.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-10.97%

-42.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.68%

-98.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.09%

-2.57%

-88.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.19%

2.66%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и GLBL

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSGLBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

3.02%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.46%

10.38%

+33.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

13.44%

+44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.81%

16.48%

+65.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.84%

16.48%

+73.36%

Сравнение комиссий WEBS и GLBL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLBL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и GLBL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GLBL в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.92%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and GLBL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.72%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs GLBL's -19.75%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.50% vs -30.71% for WEBS. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.50% return vs -30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.76% for GLBL.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while GLBL is Global Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.65% for GLBL.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и GLBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор