Сравнение WEBS с GLBL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -3.46% vs 23.36% for GLBL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for GLBL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и GLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEBS показывает доходность 8.23%, а GLBL немного выше – 8.47%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
GLBL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и GLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -42.63% |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 8.47% | 20.14% | 5.49% |
Correlation
The correlation between WEBS and GLBL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between WEBS and GLBL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. GLBL — Ранг доходности на риск
WEBS
GLBL
Сравнение WEBS c GLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | GLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.14 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.36 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и GLBL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки GLBL в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | GLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -19.75% | -79.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -10.97% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -4.70% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -2.59% | -88.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 2.80% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и GLBL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | GLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 5.86% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 11.53% | +34.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 14.32% | +45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 16.74% | +65.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 16.74% | +72.99% |
Сравнение комиссий WEBS и GLBL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLBL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и GLBL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GLBL в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.79% | 0.86% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and GLBL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to GLBL (5.86%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs GLBL's -19.75%.
On 1-year performance, GLBL leads with 23.36% vs -3.46% for WEBS. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 23.36% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.79% for GLBL.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while GLBL is Global Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.65% for GLBL.
GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и GLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор