Сравнение WEBS с AGIX
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 63.05% for AGIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 32.25%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 15.38%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 32.39%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -47.48% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 32.25% | 29.24% | 15.47% |
Correlation
The correlation between WEBS and AGIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | -0.86 |
The correlation between WEBS and AGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. AGIX — Ранг доходности на риск
WEBS
AGIX
Сравнение WEBS c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.19 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.38 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.52 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.50 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и AGIX
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -31.48% | -68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -19.85% | -33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -2.81% | -96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -5.82% | -85.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 6.74% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и AGIX
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 8.43% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 19.87% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 25.13% | +32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 29.22% | +52.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 29.22% | +60.60% |
Сравнение комиссий WEBS и AGIX
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и AGIX
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AGIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.91% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and AGIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (15.71%) compared to AGIX (8.43%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 63.05% vs -29.15% for WEBS. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 63.05% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.91% for AGIX.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while AGIX is Technology Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Kraneshares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор