PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -23.96%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

WEBL

1 день
-1.73%
1 месяц
-17.85%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-17.16%
3 года*
26.17%
5 лет*
-23.96%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и HDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-21.23%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%2.85%

Correlation

The correlation between WEBL and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.29

The correlation between WEBL and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и HDV

Секторы
WEBL
HDV

Технологии

43.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

27.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.2%

Финансовые услуги

2.0%
4.7%

Промышленность

1.3%
3.5%

Здравоохранение

1.2%
22.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

WEBL
43.1%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
HDV
9.2%

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
HDV
4.7%

Промышленность

WEBL
1.3%
HDV
3.5%

Здравоохранение

WEBL
1.2%
HDV
22.6%

Сырьевые материалы

WEBL

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

HDV
24.5%

Энергетика

WEBL

-

HDV
20.2%

Недвижимость

WEBL

-

HDV

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

WEBL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.13

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.13

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.09

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.19

-11.83

WEBL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и HDV

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-37.04%

-57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-5.18%

-51.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-10.49%

-50.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-15.42%

-79.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.81%

-1.35%

-75.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-3.08%

-55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.95%

1.89%

+25.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и HDV

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

3.64%

+19.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

7.61%

+39.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

9.93%

+48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.00%

12.81%

+68.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

15.73%

+67.12%

Сравнение комиссий WEBL и HDV

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и HDV

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.71%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 11.09% vs -23.96% for WEBL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.09% return vs -23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.25% for WEBL.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор